Assuma o papel do detetive particular John McAffrey e entre em um mundo de problemas em Cold Zero. Um acordo que deu errado faz com que o herói fique em dívida com a multidão. Ele é solicitado a usar suas habilidades de furtividade e táticas para seus superintendentes do submundo. Em sua primeira missão, ele entrou furtivamente em uma instalação de pesquisa biológica e roubou um vírus conhecido como "Zero Frio". - Mas o que exatamente é esse vírus? Entregá-lo à máfia é a coisa inteligente a fazer? Os jogadores devem descobrir por si mesmos enquanto jogam esta aventura sombria. As missões podem ser concluídas usando furtividade ou combate completo. Existem centenas de armas diferentes, incluindo armas corpo a corpo. Você também pode pegar objetos de cadáveres que você pode penhorar por dinheiro.